The simulation,results illustrate that new approaches are much better than the one based on fixed-length average both in profit ratio and profit probability of investment.
建立了一個(gè)股票投資模型,該模型對定長移動(dòng)平均在股價(jià)跌漲中的預(yù)測效果進(jìn)行了分析,然后提出了變長移動(dòng)平均算法和基于股價(jià)波動(dòng)因子的賣出準(zhǔn)則,并對其進(jìn)行了模擬檢驗(yàn),其結(jié)果顯示新的方法在盈利率和盈利概率上都明顯優(yōu)于定長移動(dòng)平均的投資結(jié)果。